翻译老外的，讲了些数据挖掘和统计在量化交易方面的应用。

计算Hurst指数有多种方法，本文采用matlab实现DFA(DetrendedFluctuationAnalysis)即降趋脉动分析法。
Hurst指数是分形市场理论中最关键的指标，被用于描述时间序列的长记忆性程度，当H值等于0.5则价格序列表现为随机游走，当大于0.5则表明时间序列具有长记忆性，小于0.5则表明存在均值回复特性。

计算可转债双底指标并排序根据防雷原则将部分标的剔除.结果写到excel里.

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我国各省间的地理距离，可用于确定地理距离的省际空间权重矩阵，Excel形式，可以直接在spss、stata、eviews中使用。
使用时注意：数据需按照各省顺序排列，使用时切记把非数字的行和列（也就是省的名称的行和列）删除再使用

multichart平台下可用，双均线，采用新型过滤器，能够有效滤除振荡

PublicationDate:November17,2010|ISBN-10:1441977864|ISBN-13:978-1441977861|Edition:2011Financialengineershaveaccesstoenormousquantitiesofdatabutneedpowerfulmethodsforextractingquantitativeinformation,particularlyaboutvolatilityandrisks.Keyfeaturesofthistextbookare:illustrationofconceptswithfinancialmarketsandeconomicdata,RLabswithreal-dataexercises,andintegrationofgraphicalandanalyticmethodsformodelinganddiagnosingmodelingerrors.Despitesomeoverlapwiththeauthor'sundergraduatetextbookStatisticsandFinance:AnIntroduction,thisbookdiffersfromthatearliervolumeinseveralimportantaspects:itisgraduate-level;computationsandgraphicsaredoneinR;andmanyadvancedtopicsarecovered,forexample,multivariatedistributions,copulas,Bayesiancomputations,VaRandexpectedshortfall,andcointegration.Theprerequisitesarebasicstatisticsandprobability,matricesandlinearalgebra,andcalculus.Someexposuretofinanceishelpful.

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量化经典模型相似的资产会有相似的回报，这是多因子模型的基本假设。
由于某些特定的原因（因子），资产会表现的十分类似，例如价量变化、行业、规模或者利率变化。
多因子模型就是为了发掘这些因子，并且确定收益率随因子变化的敏感程度。
通常来说，多因子模型包括了宏观因子模型、基本面因子模型和统计因子模型。
这几种模型在分析不同的大类资产风险收益的时候也有不同的效果。