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组合优化-均值方差、最大夏普、风险平价模型-基于matlab的完成.rar

上传者: zhyl4669 | 上传时间:2023/3/18 2:42:53 | 文件大小:255KB | 文件类型:rar
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评论信息

  • dingyuekun:
    关于组合净值的计算,作者确实只在最初期计算了一次权重、没有滚动计算,我只好自己重写了回测部分的代码2020-07-01
  • 一尘不染议程表:
    关于风险平价模型的代码,计算权重w,我看你的代码就基于目前的数据算了一次的权重,没有设定滚动T计算动态的w,所以你计算风险平价的净值是有问题的。还有就是关于那个非线性方程的时候,你有没有用牛顿法做过?2019-07-25

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